Casos de Éxito

Implantación Módulo Murex IM – Metodología SIMM

Nuestro cliente es una entidad financiera española que cotiza en IBEX 35. Su negocio es de ámbito nacional, especializada en la prestación de servicios a particulares y empresas. También realiza actividad en el área de de la Banca Corporativa.

oportunidad

Controlar el cumplimiento normativo

Tras el colapso de entidades financieras como Lehman Brothers en 2008, los reguladores financieros han querido implantar mecanismos para mejorar el control de las entidades financieras y reformar los mercados financieros. Las regulaciones EMIR y DFA  se han implantado para incrementar la transparencia y estabilidad de los productos derivados OTC. Estas regulaciones introducen requerimientos para las contrapartidas que operan con derivados:

En este contexto el cliente convoca una licitación para contratar servicios de consultoría especializados que les ayuden a garantizar el correcto requerimiento normativo referente a la obligación de intercambiar Initial Margin en las operaciones de derivados OTC bilaterales aplicando para su cálculo el método SIMM (ISDA) y a colaborar con la Dirección de Riesgos de Mercado tanto en la validación de la solución como en la elaboración de la documentación solicitada por la entidad, reguladores y auditores.

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enfoque

Un servicio multidisciplinar integral

Common MS es seleccionado por el cliente para esta colaboración dada su especialización y experiencia previa en otras entidades financieras de primer nivel, tanto con el aplicativo Murex a nivel técnico y funcional, como en el ámbito de riesgo y regulatorios así como en el área de Gestión de Colaterales. Para este proyecto se requiere un equipo experto en Riesgos y Regulación pero que al mismo tiempo sea capaz de interactuar desde un punto de vista técnico con el área de Dirección de Sistemas así como con el Proveedor Murex.  El proyecto se aborda bajo una metodología ágil. Se planifican cuatro sprints (diseño, implantación, validación y Go Live).

SOLUCIÓN
Una soloción para todas las áreas
La solución a implantar deber cubrir todo el flujo de la operativa, desde la firma del contrato con la contrapartida, aprovisionamiento de todas las métricas y datos estáticos, realización de los cálculos y reporting, liquidación y contabilización así cómo la gestión de colaterales. Se opta por implantar el módulo Initial Margin del aplicativo Murex, dado que el cliente ya trabaja con esta plataforma para su operativa “front-to-back”.

La implantación de este módulo requiere trabajar estrechamente con el área de Riesgos, Sistemas y con el proveedor Murex. La implantación se realiza sin retrasos y cumpliendo estrictamente todos los plazos marcados en la planificación. La fase de entrada en producción y estabilización del módulo se ejecuta sin incidencias. Common es seleccionado para ejecutar las siguientes fases del proyecto.
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