Erfolgsgeschichten

Implementierung Modul Murex IM – SIMM-Methodologie

Unser Kunde ist ein spanisches Finanzinstitut, das im IBEX 35 notiert. Es ist landesweit tätig und hat sich auf Serviceleistungen für Privatpersonen und Unternehmen spezialisiert. Auch im Corporate Banking ist es aktiv.

Chance

Kontrolle über die Einhaltung von Normen

Nach dem Zusammenbruch von Banken wie Lehman Brothers 2008 wollten die Finanzaufsichtsbehörden Mechanismen für eine bessere Bankenkontrolle einführen und die Finanzmärkte reformieren. So sollen die EMIR-Verordnung und die EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie für mehr Transparenz und Stabilität im OTC-Derivatehandel sorgen. Mit diesem Regelwerk wurden Anforderungen für die Parteien im Derivatehandel aufgestellt:

In diesem Kontext startet der Kunde ein Verfahren für die Vergabe spezieller Beraterleistungen, um sich vertraglich Unterstützung bei der ordnungsgemäßen Erfüllung aller Auflagen bezüglich der Nachschusspflicht bis zur nach der SIMM-ISDA-Methode berechneten Initial Margin bei Geschäften im bilateralen OTC-Derivatehandel zu sichern, ebenso wie bei der Zusammenarbeit mit der Börsenaufsicht, und zwar sowohl hinsichtlich der Validierung der Lösung als auch bei der Zusammenstellung der von der Aufsicht, den Regulierungsbehörden und den Prüfern geforderten Dokumente.

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Fokus

Ein ganzheitlicher multidisziplinärer Service

Der Kunde entschied sich für die Zusammenarbeit mit Common MS, weil es ein Spezialanbieter ist, der bereits Erfahrung mit anderen erstrangigen Finanzinstituten gesammelt hat, und zwar sowohl mit der Technik und den Funktionen von Murex-Anwendungen als auch beim Risikomanagement und bei den Regulatorien sowie beim Collateral Management. Für dieses Projekt wird ein Team aus Experten im Risikomanagement und für Regulatorien benötigt, das aber auch gleichzeitig die nötigen technischen Kenntnisse für eine Interaktion mit dem Bereich Systemdirektion und mit dem Lieferanten Murex besitzt.  Für das Projekt wird ein agiler Ansatz gewählt. Es werden vier Sprints geplant: Design, Implementierung, Validierung und Go-Live.

LÖSUNG
Eine Lösung für alle Bereiche
Die zu implementierende Lösung muss den gesamten Workflow im operativen Geschäft vom Vertragsabschluss mit der Counterparty über die Lieferung aller Angaben und statischen Daten, die Berechnungen und das Reporting, das Clearing und die Verbuchung bis hin zum Collateral Management abdecken. Es wurde beschlossen, das Modul Initial Margin unter Murex zu implementieren, da der Kunde bereits die Front-to-Back-Anwendung auf dieser Plattform nutzt.

Die Implementierung dieses Moduls erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement, dem Systembereich und dem Lieferanten Murex. Die Implementierung erfolgte zügig, und alle Vorgaben der Zeitplanung wurden genau eingehalten. Die Hochlaufphase und die Stabilisierung des Moduls liefen ohne Zwischenfälle ab. Für die Ausführung der weiteren Projektphasen fiel die Wahl ebenfalls auf Common.
MADRID
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