Implementierung Modul Murex IM – SIMM-Methodologie

Chance

Kontrolle über die Einhaltung von Normen

Nach dem Zusammenbruch von Banken wie Lehman Brothers 2008 wollten die Finanzaufsichtsbehörden Mechanismen für eine bessere Bankenkontrolle einführen und die Finanzmärkte reformieren. So sollen die EMIR-Verordnung und die EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie für mehr Transparenz und Stabilität im OTC-Derivatehandel sorgen. Mit diesem Regelwerk wurden Anforderungen für die Parteien im Derivatehandel aufgestellt:

• Es werden sog. Central Counterparties (CCPs) bei bestimmten OTC-Geschäften eingeschaltet 
• Methoden zur Risikominimierung für bilateralen OTC-Derivatehandel
• Transaktionsbericht

In diesem Kontext startet der Kunde ein Verfahren für die Vergabe spezieller Beraterleistungen, um sich vertraglich Unterstützung bei der ordnungsgemäßen Erfüllung aller Auflagen bezüglich der Nachschusspflicht bis zur nach der SIMM-ISDA-Methode berechneten Initial Margin bei Geschäften im bilateralen OTC-Derivatehandel zu sichern, ebenso wie bei der Zusammenarbeit mit der Börsenaufsicht, und zwar sowohl hinsichtlich der Validierung der Lösung als auch bei der Zusammenstellung der von der Aufsicht, den Regulierungsbehörden und den Prüfern geforderten Dokumente.

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Fokus

Ein ganzheitlicher multidisziplinärer Service

Der Kunde entschied sich für die Zusammenarbeit mit Common MS, weil es ein Spezialanbieter ist, der bereits Erfahrung mit anderen erstrangigen Finanzinstituten gesammelt hat, und zwar sowohl mit der Technik und den Funktionen von Murex-Anwendungen als auch beim Risikomanagement und bei den Regulatorien sowie beim Collateral Management. Für dieses Projekt wird ein Team aus Experten im Risikomanagement und für Regulatorien benötigt, das aber auch gleichzeitig die nötigen technischen Kenntnisse für eine Interaktion mit dem Bereich Systemdirektion und mit dem Lieferanten Murex besitzt.  Für das Projekt wird ein agiler Ansatz gewählt. Es werden vier Sprints geplant: Design, Implementierung, Validierung und Go-Live.